To w tym miejscu w 1895 r. Henry Wood założył koncerty promenadowe, które pomogły pozyskać dla muzyki klasycznej szerokie grono publiczności. Sala słynęła z wyjątkowej akustyki, osiągniętej m.in. dzięki wyłożonym drewnem ścianom z pustymi przestrzeniami za nim. Mogła pomieścić 3000 osób, ale mimo potężnych rozmiarów była chwalona za intymną atmosferę. Budynek z zewnątrz wzorowany był na Partenonie, a jego wnętrze zdobiły kolory czerwony i złoty. Został zniszczony przez niemiecką bombę zapalającą podczas bombardowania Londynu w 1941 roku.